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| 天量震盪 台指期逆價差擴大 |
2021/1/7 |
公開資訊觀測站 |
| 台股6日盤中最高點來到15,197點、續創新高，但市場居高思危、且指數與季線之乖離率達10％，短線獲利了結賣壓出籠，盤中波動明顯加劇，日內最高點與最低點振幅高達360點，終場指數收跌16.9點，以14,983.13點作收，跌幅為0.11％，成交金額放大至4,373.82億元。
三大法人合計賣超89.56億元，其中，外資賣超1.29億元、投信賣超3.61億元、自營商賣超84.47億元。
台指期下跌65點至14,911點。價差方面，台指期逆價差擴至72.13點，電子期逆價差擴至3.68點，金融期逆價差縮至3.42點。
台指期淨部位方面，三大法人淨空單增484口至1,414口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增205口至11,130口。自營商選擇權淨部位，目前仍以賣買權為主要布局，期貨仍屬大量淨多單布局。
近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權oi大於買權oi之差距為3萬3,000餘口，下跌賣權oi增量卻大於買權。
新開周選方面，買權賣權oi總量相當，目前選擇權多空呈現拉鋸。
群益期貨指出，外資期現貨略為同步作空，自營商選擇權中性偏空，月、周選中性偏多，整體籌碼中性格局。技術面台股爆天量下檔卻收出影線，目前多空拉鋸震盪，短線台股將在6日高低點做區間整理。
臺灣期貨交易所於6日公告調整臺股期貨契約（tx）、小型臺指期貨契約（mtx）、電子期貨契約（te）、澳幣兌美元期貨契約（xaf）、元大台灣50etf期貨契約（nyf）、臺指選擇權契約（txo）、電子選擇權契約（teo）及元大台灣50etf選擇權契約（nyo）期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金（a值）、風險保證金最低值（b值）、混合部位風險保證金（c值）所有月份保證金金額，並自7日一般交易時段結束後起實施。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
